Labor · B · Querschnittsranking
Die internen Ergebnisse des Modells, das die Frage „Welche Aktie wird sich besser entwickeln als die anderen?“ beantwortet.
Merkmalsbedeutung
Was es ist: Der Anteil jedes Merkmals an den Entscheidungen des Modells: Momentum, Umkehr, Volatilität, Volumen, Summen der Residualrenditen, Momentum relativ zum Sektor und der Graph-Vorlaufwert.
Welche Daten es speisen: Das engineB-Ergebnis des gewählten Laufs; die Varianzreduktion des Gradient-Boosted-Tree-Modells im letzten Walk-forward-Fold. Der Ridge-Koeffizient ist das Vorzeichen desselben Merkmals im linearen Modell.
Was es zeigt: Die relative Bedeutung der Merkmale beim gewählten Horizont.
Welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen: Dominiert beim 21-Tage-Horizont ein einzelnes Merkmal (12-Monats-Momentum) mit negativem Koeffizienten, deutet das darauf hin, dass das Modell die mechanische Umkehr gelernt hat, die in der Konstruktion der Residualrendite steckt. Prüfen Sie das mit der Tabelle „Residual- / Rohrendite“ auf dem Bildschirm Performance.
Informationskoeffizient
Was es ist: Für jeden Tag die Spearman-Korrelation zwischen dem vom Modell prognostizierten Rang und dem Rang der tatsächlichen Residualrendite; die gestrichelte Linie ist der Mittelwert.
Welche Daten es speisen: Das engineB-Ergebnis des gewählten Laufs; nur die Prognosen in den Walk-forward-Testfenstern.
Was es zeigt: Balken des täglichen Informationskoeffizienten, sein Mittelwert, die t-Statistik und die Anzahl der Tage.
Welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen: Ein kleiner positiver Mittelwert (0,02–0,05) ist realistisch. Ein sehr großer Wert (etwa 0,2) bedeutet, dass zuerst nach einem Datenleck oder Artefakt gesucht werden sollte; in dieser Anwendung ist die Quelle eines solchen Werts die Definition der Residualrendite.
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