Laboratuvar · B · Kesitsel sıralama
"Hangi hisse diğerlerinden daha iyi gider" sorusuna cevap veren modelin iç sonuçları.
Öznitelik önemi
Ne olduğu: Modelin kararlarında her özniteliğin payı: momentum, geri dönüş, oynaklık, hacim, artık getiri toplamları, sektöre göre göreli momentum ve graf öncü skoru.
Hangi veriden beslendiği: Seçili koşunun engineB sonucu; son walk-forward katmanındaki gradyan artırmalı ağaç modelinin varyans azalması. Ridge katsayısı aynı özniteliğin doğrusal modeldeki işaretidir.
Neyi gösterdiği: Seçili ufukta özniteliklerin göreli önemi.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: 21 günlük ufukta tek bir özniteliğin (12 aylık momentum) negatif katsayıyla baskın olması, modelin artık getirinin kuruluşundaki mekanik geri dönüşü öğrendiğine işaret eder. Bunu Performans ekranındaki "artık / ham getiri" tablosuyla doğrulayın.
Bilgi katsayısı
Ne olduğu: Her gün modelin tahmin sırası ile gerçekleşen artık getiri sırasının Spearman korelasyonu; kesikli çizgi ortalamadır.
Hangi veriden beslendiği: Seçili koşunun engineB sonucu; yalnız walk-forward test pencerelerindeki tahminler.
Neyi gösterdiği: Günlük bilgi katsayısı çubukları, ortalaması, t istatistiği ve gün sayısı.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Küçük ve pozitif bir ortalama (0,02-0,05) gerçekçidir. Çok büyük bir değer (0,2 gibi) önce sızıntı ya da artefakt aranması gerektiğini söyler; bu uygulamada böyle bir değerin kaynağı artık getiri tanımıdır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Buradaki sinyaller geçmiş veriden istatistiksel modellerle üretilir, herkese aynı gösterilir ve kişiye özel değildir; mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.