Laboratuvar · C · Değişim tespiti
"Şu an bir şey oluyor mu" sorusuna cevap veren dedektörün kalibrasyonu ve gerçek veride değerlendirmesi.
Sentetik kalibrasyon
Ne olduğu: Dedektörün, kaymanın tarihi bilinen yapay serilerde ne kadar gecikmeyle yakaladığı ve kayma yokken ne sıklıkla yanlış alarm verdiği.
Hangi veriden beslendiği: Yalnız sentetik veriyle üretilir, veritabanına dokunmaz. Her senaryo 60 kez tekrarlanır; ilk 90 gözlem ısınma dönemidir.
Neyi gösterdiği: Ortalama tespit gecikmesi (gün), ilk yanlış alarma kadar geçen ortalama süre (ARL0) ve yakalanan senaryo sayısı; ortalama kaymaları ve oynaklık artışları için ayrı satırlar.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Tespit gecikmesi kaymanın gürültüye oranının karesiyle ters orantılıdır: küçük ortalama kaymaları neredeyse hiç yakalanmaz, oynaklığın iki katına çıkması ise birkaç günde yakalanır. Dedektörün hacim ve oynaklığı izlemesinin sebebi budur.
Olay çevresinde alarm zamanlaması
Ne olduğu: Kayıtlı olayların etrafındaki ±10 günde alarmların dağılımı ve rastgele günlerle karşılaştırması.
Hangi veriden beslendiği: event tablosu ve seçili koşunun alarm dizisi. Rastgele tarihlerde aynı istatistik null hipotezi olarak hesaplanır.
Neyi gösterdiği: Olaydan önceki günler kehribar, sonraki günler gri çubuklardır. Altında olay öncesi alarm oranı ile rastgele oran.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Olay öncesi oran rastgeleden belirgin biçimde yüksek değilse dedektör olayları önceden sezmiyordur. Olay kaydı yoksa grafik boştur; Ayarlar > Olaylar'dan bilanço ve KAP tarihleri yüklenmelidir.
Alarm sonrası kalıcılık
Ne olduğu: Alarm günündeki yön işaretinin 1, 5 ve 21 gün sonra korunup korunmadığı.
Hangi veriden beslendiği: Seçili koşunun alarmları ve return_daily artık getirileri.
Neyi gösterdiği: Ufuk başına isabet oranı, %95 aralık ve gözlem sayısı.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Oran %50'nin altındaysa alarm günkü hareket sonrasında tersine dönüyordur. Bir değişimi erken fark etmek ondan yararlanmak demek değildir; gerçek veride bu oran %47-48 çıkıyor.
Günlük alarm sayısı ve piyasa çalkantısı
Ne olduğu: Her gün kaç hissede alarm verildiği ve piyasanın çalkantılı rejimde olma olasılığı.
Hangi veriden beslendiği: Seçili koşunun alarm dizisi ve XU100 getirisine uydurulmuş iki durumlu Markov rejim modelinin süzülmüş olasılığı.
Neyi gösterdiği: Kehribar çubuklar alarm sayısı, kırmızı çizgi çalkantı olasılığıdır. Başlıkta genel alarm oranı ve komşu kanıtının açık olup olmadığı yazar.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Alarmların çalkantı dönemlerinde yığılması, dedektörün hisseye özgü değil piyasa geneli olayları yakaladığını gösterir. Süzülmüş olasılık kullanılır, düzleştirilmiş değil: düzleştirilmiş seri geleceği gördüğü için canlı kullanımda geçersizdir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Buradaki sinyaller geçmiş veriden istatistiksel modellerle üretilir, herkese aynı gösterilir ve kişiye özel değildir; mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.