Laboratorio · C · Rilevamento dei cambiamenti
La calibrazione del rilevatore che risponde alla domanda «sta succedendo qualcosa in questo momento», e la sua valutazione su dati reali.
Calibrazione sintetica
Che cos'è: Con quale ritardo il rilevatore coglie uno spostamento in serie artificiali di cui è nota la data dello spostamento, e quanto spesso dà un falso allarme quando non c'è spostamento.
Quali dati lo alimentano: Prodotta solo con dati sintetici; non tocca il database. Ogni scenario è ripetuto 60 volte; le prime 90 osservazioni sono il periodo di avviamento.
Che cosa mostra: Il ritardo medio di rilevamento (giorni), il tempo medio fino al primo falso allarme (ARL0) e il numero di scenari colti; righe separate per spostamenti della media e aumenti di volatilità.
Che cosa se ne può concludere: Il ritardo di rilevamento è inversamente proporzionale al quadrato del rapporto spostamento/rumore: i piccoli spostamenti della media non vengono quasi mai colti, mentre un raddoppio della volatilità viene colto in pochi giorni. Per questo il rilevatore sorveglia volume e volatilità.
Tempistica degli allarmi intorno agli eventi
Che cos'è: La distribuzione degli allarmi nei ±10 giorni intorno agli eventi registrati, e un confronto con giorni casuali.
Quali dati lo alimentano: La tabella degli eventi e la serie degli allarmi dell'esecuzione selezionata. La stessa statistica su date casuali è calcolata come ipotesi nulla.
Che cosa mostra: I giorni prima dell'evento sono barre ambra, quelli dopo barre grigie. Sotto, il tasso di allarme prima degli eventi e il tasso casuale.
Che cosa se ne può concludere: Se il tasso prima degli eventi non è nettamente superiore al casuale, il rilevatore non percepisce gli eventi in anticipo. Se non ci sono registrazioni di eventi, il grafico è vuoto; le date dei risultati e di KAP vanno caricate da Impostazioni > Eventi.
Persistenza dopo un allarme
Che cos'è: Se il segno della direzione nel giorno di allarme si mantiene 1, 5 e 21 giorni dopo.
Quali dati lo alimentano: Gli allarmi dell'esecuzione selezionata e i rendimenti residui in return_daily.
Che cosa mostra: Tasso di successo per orizzonte, intervallo al 95% e numero di osservazioni.
Che cosa se ne può concludere: Se il tasso è sotto il 50%, il movimento del giorno di allarme poi si inverte. Accorgersi presto di un cambiamento non significa trarne profitto; sui dati reali questo tasso risulta del 47–48%.
Numero giornaliero di allarmi e turbolenza del mercato
Che cos'è: Quanti titoli hanno dato l'allarme ogni giorno, e la probabilità che il mercato sia in un regime turbolento.
Quali dati lo alimentano: La serie degli allarmi dell'esecuzione selezionata e la probabilità filtrata di un modello di regime di Markov a due stati stimato sul rendimento del XU100.
Che cosa mostra: Le barre ambra sono il numero di allarmi, la linea rossa la probabilità di turbolenza. Il titolo indica il tasso di allarme complessivo e se le prove dei vicini sono attive.
Che cosa se ne può concludere: L'accumularsi di allarmi nei periodi turbolenti mostra che il rilevatore coglie eventi di mercato anziché specifici del titolo. Si usa la probabilità filtrata, non quella smussata: la serie smussata vede il futuro ed è quindi non valida nell'uso dal vivo.
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