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擷取價格資料、編輯股票代碼清單、缺漏日期報告,以及為傳播模型提供質量與關聯資料的公司資訊。

價格資料

這是什麼: 增量擷取與完整擷取按鈕、股票代碼與價格的 CSV 匯入、擷取進度與錯誤。

由哪些資料驅動: 主要來源是 İş Yatırım,備用來源是 Yahoo Finance。由於每一筆股票回應都會帶回 XU100 點位與 USD/TRY 匯率,它們不需要另外發出請求。結果會以冪等的方式寫入 price_daily 資料表。

顯示什麼: 增量擷取會從每檔股票的最後日期繼續,並往回重疊 5 天;完整擷取則從 2015 年開始。進度以股票代碼數與資料列數呈現。

可以得出什麼結論: 若無法連上來源,不會憑空編造資料;該代碼會被標記為失敗,可以重試。有四個代碼(KERVT、KOZAL、KOZAA、IPEKE)從來源完全取不到任何資料。

股票代碼

這是什麼: 納入分析的股票的可編輯清單:代碼、名稱、產業指數、資料列數、最後日期、啟用標記。

由哪些資料驅動: symbol 資料表;資料列數與最後日期來自 price_daily。

顯示什麼: 雙擊儲存格即可編輯;關閉啟用開關會把該股票移出分析。

可以得出什麼結論: 對於沒有產業的股票,因子清洗會在不含產業項的情況下進行。這份清單是今天的組成;用它來分析過去會造成倖存者偏誤,因此把已經離開指數的股票也加進來,會讓結果更誠實。

缺漏日期報告

這是什麼: 對每檔股票統計市場行事曆中存在、但該股票缺少的交易日數量。

由哪些資料驅動: /api/data/coverage:把 XU100 序列的交易日與每檔股票的 price_daily 資料列比較。

顯示什麼: 股票、資料列數與缺漏日期數量;缺漏最多的排在最上面。

可以得出什麼結論: 缺漏的日子在計算中不會被補上,而是維持空白。缺漏日期很多的股票,要嘛當時沒有交易,要嘛上市得比較晚;它在結果中的分量也比較小。

公司資訊

這是什麼: 每檔股票的規模、細分產業、free float 比率、實收資本歷史與持股結構。在傳播模型中,公司的質量來自它的規模,它的關聯則來自產業與股東。

由哪些資料驅動: İş Yatırım 的公開頁面:關鍵數值與比率頁面(一次請求即可取得所有股票當天的市值、free float、資本與產業)、財務報表(2014 年底以來各季末的實收資本),以及公司名片(持股結構)。寫入 company_profile、capital_history 與 shareholder 資料表。

顯示什麼: 代碼、產業、市值、free float、資本、資本歷史有幾個季度,以及最大的幾位股東。擷取屬於管理員操作;進度與錯誤會顯示在面板中。表格依市值由大到小排序。

可以得出什麼結論: 過去某一天的市值,是截至那一天可能已公布的最新實收資本乘上當天的收盤價;之後才得知的資訊不會被使用。第一次擷取大約需要半小時,因為每檔股票需要十幾次請求。持股結構是今天的狀態;它沒有歷史資料。

交易所

這是什麼: 本應用可以追蹤的十一個交易所、其中哪些已開放、每個交易所的指數、公司數量、收盤時間與時區;以及開放與關閉它們的開關。

由哪些資料驅動: market 資料表(V20、V23),以及隨應用一起提供的公司清單(seed/markets/CODE.csv):取自公開的成分股名單,每個主要指數中交易最活躍的約一百家成員。價格來源在 market.price_source 欄位中(V26、V27):Borsa İstanbul 用 İş Yatırım,美國各交易所用 Nasdaq,上海、深圳與香港用 Tencent,Euronext 用它自己的下載服務(以 ISIN 與交易場所指定公司),法蘭克福用 onvista(Xetra 價格),印度用 Moneycontrol,多倫多用 TMX,東京用 Kabutan(每頁等待三秒)。它們全部免費,也都不需要金鑰。對於在股利之後會重新調整歷史價格的來源,會用兩邊都有資料的那些日子的比率,把已保存的歷史調到同一個尺度;對於給出原始價格的來源,則從價格跳動中找出股票分割。只有美國各交易所與 Borsa İstanbul 有匯率序列;其他地方會捨棄報酬率中的匯率項。

顯示什麼: 對已開放的交易所,顯示它所追蹤的公司;對已關閉的交易所,顯示開放之後會加入的公司。Borsa İstanbul 無法關閉。

可以得出什麼結論: 開放某個交易所時會加入它的公司,每小時執行一次的「其他交易所」工作,會在它收盤一小時後依序擷取它的歷史、報酬率、訊號與關聯;累積滿兩年歷史之後,它的第一次完整分析會自行開始。已關閉的交易所不會列給訪客看,也不會被處理;它的資料會被保留。

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