Performans
Hangi yöntemin tuttuğunu dürüstçe gösteren ekran. Her oran güven aralığı ve örneklemle, naif baz çizgileriyle ve hem artık hem ham getiriye karşı gösterilir. Üstteki sekmeler ufku seçer.
Konsensüs kabul uyarısı
Ne olduğu: D · Konsensüs modelinin, seçili ufukta her bileşenini (A, B, C) tek tek geçip geçmediğini söyleyen yeşil ya da sarı kutu.
Hangi veriden beslendiği: /api/performance/leaderboard → son tamamlanmış analiz koşusunun engineD sonucu. Karşılaştırma aynı walk-forward penceresindeki backtest isabet oranlarıyla yapılır; en az 200 gözlem aranır.
Neyi gösterdiği: Konsensüsün kullanılabilir olup olmadığını ve geçemediği bileşeni gösterir.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Uyarı sarıysa Bugün ekranındaki "Güçlü sinyal" kartları karar için kullanılmamalıdır; en iyi tek modelin sinyali daha iyidir. Bu kural bilerek serttir: birleştirme ancak her parçadan iyiyse değer katar.
Artık getiriye karşı ham getiri
Ne olduğu: Aynı backtest sinyallerinin iki kez puanlandığı tablo: bir kez ufuk sonundaki artık getiriye, bir kez ham getiriye karşı. Fark üç puanı geçerse uyarı çıkar.
Hangi veriden beslendiği: signal_daily ile signal_outcome tabloları veritabanında birleştirilir; artık için realized_residual, ham için realized_return sütunu kullanılır. Hesap SQL ile yapılır.
Neyi gösterdiği: Sol sütun modelin eğitildiği hedefte ne kadar tuttuğunu, sağ sütun gerçek fiyat hareketinde ne kadar tuttuğunu gösterir.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Uygulamanın en önemli tablosudur. Bir modelin becerisi sağ sütunda kayboluyorsa, tahmin ettiği şey fiyat değil artık getirinin nasıl kurulduğudur. Gerçek veride B · Kesitsel sıralama modelinin 21 günlük %58'lik isabeti ham getiride %50,5'e düşüyor. Yatırım açısından anlamlı olan sağ sütundur.
Model sıralaması
Ne olduğu: Dört modelin canlı ve backtest isabet oranları, bilgi katsayıları ve sakin ile çalkantılı rejimlere göre kırılımı.
Hangi veriden beslendiği: Canlı sütunlar CANLI katmandaki signal_daily ve signal_outcome satırlarından hesaplanır. Backtest sütunları son analiz koşusunun kayıtlı değerlendirme sonucundan gelir. Rejim, harita ekranındaki ortalama korelasyonun 70. yüzdeliğine göre belirlenir.
Neyi gösterdiği: İsabet oranı Wilson %95 aralığıyla ve n ile gösterilir; 200 gözlemin altında sayı yerine "henüz ayırt edilemiyor" yazar. Backtest hücreleri taralıdır. Bilgi katsayısı, gün içinde tahmin sırası ile gerçekleşen sıranın Spearman korelasyonudur. En iyi backtest modeli vurgulanır. İsabet her yerde aynı tanımlanır: sinyalin yönü ile ufkun sonundaki artık getirinin işareti aynıysa isabettir. Artık getiri, hissenin getirisinden piyasa (XU100), sektör ve USD/TRY etkisinin çıkarılmış hâlidir; yani fiyatın kendisi değildir.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Aralıkları örtüşen iki model arasında fark yoktur. Backtest'te önde olan modelin canlıda da önde kalıp kalmadığı asıl sorudur; canlı sonuçlar biriktikçe bu tablo o soruya cevap verir. Çalkantılı rejimde isabetin düşmesi, modelin kriz dönemlerinde güvenilmez olduğunu gösterir.
Kümülatif isabet
Ne olduğu: Her modelin canlı sinyallerinin, o güne kadarki birikimli isabet oranı eğrisi ve kesikli %50 çizgisi.
Hangi veriden beslendiği: CANLI katmandaki signal_daily ve signal_outcome satırları. Yalnız canlı kayıtlar çizilir; canlı kayıt yoksa grafik boş kalır ve bunu açıkça söyler.
Neyi gösterdiği: Eğrinin zamanla hangi seviyeye oturduğunu gösterir. İlk günlerde eğri çok oynaktır, çünkü örneklem küçüktür.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: %50 çizgisinin kalıcı olarak üstünde kalan eğri gerçek bir beceriye işaret eder. Eğrinin başta yüksek başlayıp %50'ye yaklaşması, ilk sonuçların şans olduğunu gösterir; sonuç çıkarmak için birkaç ay beklemek gerekir.
Baz çizgileri
Ne olduğu: Bir modelin geçmesi gereken dört naif kuralın isabet oranları.
Hangi veriden beslendiği: Son analiz koşusunun değerlendirme sonucu. Aynı test günleri ve aynı artık getiriler kullanılır.
Neyi gösterdiği: Rastgele (%50); sektör sürekliliği (bugünkü sektör ortalama artığının işareti yarın da sürer); hissenin kendi AR(1)'i (bugünkü artığın işareti sürer); piyasa sürekliliği (endeksin bugünkü işareti sürer).
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Bu kurallar gerçek veride %49-51 arasında kalıyor. Bir modelin isabeti bunlardan ayırt edilemiyorsa, mutlak oranı ne olursa olsun bir şey bulmamıştır.
Portföy eğrileri
Ne olduğu: Skora göre en üst %10 hisseye alış, en alt %10'a açığa satış yapan eşit ağırlıklı portföyün birikimli getirisi; işlem maliyetli ve maliyetsiz.
Hangi veriden beslendiği: Son analiz koşusunun değerlendirme sonucu. Getiriler artık getiri üzerinden hesaplanır. Yeniden dengeleme ufuk kadar adımla, örtüşmeyen dönemlerde yapılır; maliyet tek yön 15 baz puandır.
Neyi gösterdiği: Sharpe oranı (yıllık, √(252/ufuk) ile), maksimum düşüş, devir hızı ve dönem sayısı. Kesikli çizgi maliyetsiz, düz çizgi maliyetlidir.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Karar için maliyetli eğriye bakılır. Getiriler artık getiri üzerinden olduğu için, "artık / ham getiri" tablosundaki artefakt burada da geçerlidir: B · Kesitsel sıralama ve D · Konsensüs modellerinin yüksek Sharpe'ı gerçek bir fiyat portföyünün getirisi değildir.
İkili testler
Ne olduğu: Model çiftlerinin aynı hisse-günlerde karşılaştırıldığı tablo; canlı ve backtest ayrı satırlarda.
Hangi veriden beslendiği: Eşleştirilmiş isabetler üzerinde McNemar testi; kayıplar üzerinde Diebold-Mariano testi. Canlı için veritabanından, backtest için son koşunun sonucundan hesaplanır.
Neyi gösterdiği: "B > A, p=0.003" gibi bir sonuç ya da örneklem yetersizse "henüz ayırt edilemiyor".
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Yalnız p < 0,05 olan farklar gerçek fark sayılmalıdır. Büyük örneklemde çok küçük farklar da anlamlı çıkabilir; anlamlılık, farkın işe yarayacak kadar büyük olduğu anlamına gelmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Buradaki sinyaller geçmiş veriden istatistiksel modellerle üretilir, herkese aynı gösterilir ve kişiye özel değildir; mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.