Mappa · Correlazione
La forma grezza e quella neutralizzata delle relazioni su cui si basa la mappa, affiancate.
Mappe di calore della correlazione dei rendimenti grezzi e residui
Che cos'è: A sinistra la matrice di correlazione tra titoli dei rendimenti grezzi, a destra quella dei rendimenti residui.
Quali dati lo alimentano: Il risultato di correlazione dell'ultima esecuzione di analisi, ultimi 500 giorni di borsa, almeno 60 osservazioni comuni. Per leggibilità sono mostrati al massimo 80 titoli.
Che cosa mostra: Il blu è correlazione positiva, il rosso negativa. Il fatto che la matrice grezza sia quasi tutta blu mostra che tutti i titoli si muovono insieme al mercato.
Che cosa se ne può concludere: La differenza tra le due matrici è la relazione apparente creata dal movimento comune del mercato. Tutte le analisi dell'applicazione sono fatte sulla matrice di destra; un modello a tessuto costruito su quella di sinistra scambierebbe il mercato stesso per «propagazione».
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