Carte · Corrélation
Les formes brute et neutralisée des relations sur lesquelles repose la carte, côte à côte.
Cartes thermiques de corrélation des rendements bruts et résiduels
Ce que c'est: À gauche, la matrice de corrélation entre actions des rendements bruts ; à droite, celle des rendements résiduels.
Quelles données l'alimentent: Le résultat de corrélation de la dernière exécution d'analyse, 500 derniers jours de bourse, au moins 60 observations communes. Au plus 80 actions sont affichées pour la lisibilité.
Ce que cela montre: Le bleu est une corrélation positive, le rouge une corrélation négative. Le fait que la matrice brute soit presque entièrement bleue montre que toutes les actions évoluent avec le marché.
Ce que l'on peut en conclure: La différence entre les deux matrices est la relation apparente créée par le mouvement commun du marché. Toutes les analyses de l'application sont faites sur la matrice de droite ; un modèle de tissu construit sur celle de gauche prendrait le marché lui-même pour de la « propagation ».
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