マップ · 相関
マップが依拠する関係の、生の形と除去後の形を並べて表示します。
生リターンと残差リターンの相関ヒートマップ
これは何か: 左は生リターンの銘柄間相関行列、右は残差リターンのものです。
どのデータに基づくか: 直近の分析実行の相関結果、直近500取引日、共通観測60以上。読みやすさのため最大80銘柄を表示します。
何を示すか: 青は正、赤は負の相関です。生の行列がほぼ全面青であることは、すべての銘柄が市場と一緒に動くことを示します。
そこから何が言えるか: 2つの行列の差は、共通の市場の動きが作り出す見かけの関係です。アプリケーション内のすべての分析は右の行列で行われます。左で作ったファブリックモデルは、市場そのものを「伝播」と取り違えてしまいます。
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