Mapa · Correlação
As formas bruta e limpa das relações em que o mapa assenta, lado a lado.
Mapas de calor da correlação de rendibilidades brutas e residuais
O que é: À esquerda a matriz de correlação entre ações das rendibilidades brutas, à direita a das rendibilidades residuais.
Que dados o alimentam: O resultado de correlação da última execução de análise, últimos 500 dias negociáveis, pelo menos 60 observações comuns. São mostradas no máximo 80 ações para facilitar a leitura.
O que mostra: Azul é correlação positiva, vermelho negativa. A matriz bruta ser quase toda azul mostra que todas as ações se movem em conjunto com o mercado.
O que se pode concluir: A diferença entre as duas matrizes é a relação aparente criada pelo movimento comum do mercado. Todas as análises da aplicação são feitas na matriz da direita; um modelo de tecido construído sobre a da esquerda confundiria o próprio mercado com «propagação».
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