Mappa · Tessuto
Una mappa bidimensionale dei titoli, la sua animazione giorno per giorno con i segnali del modello scelto, e il regime di mercato.
Mappa del mercato
Che cos'è: Ogni punto è un titolo. I titoli vicini tra loro hanno rendimenti residui che si muovono insieme. Le linee sono l'albero ricoprente minimo, cioè la rete più corta che collega ogni titolo al suo vicino più simile.
Quali dati lo alimentano: Ultima esecuzione di analisi: correlazione dai rendimenti residui degli ultimi 500 giorni di borsa, distanza d = √(2(1−ρ)), scaling multidimensionale classico. Colore e dimensione provengono dall'endpoint /api/market/frames: i segnali di backtest del modello scelto con orizzonte di un giorno negli ultimi 6 mesi.
Che cosa mostra: Nel campo direzione il colore del punto è verde per un rialzo e rosso per un ribasso; nel campo attività è l'intensità dell'ambra. La dimensione è l'entità del valore. Il colore del bordo indica il settore. Un punto grigio significa nessun segnale quel giorno. Gli assi non hanno unità; contano solo le distanze.
Che cosa se ne può concludere: I titoli dello stesso settore di solito formano gruppi; se un titolo è lontano dal proprio settore, altre dinamiche ne guidano il prezzo. Se l'animazione mostra colori che si propagano da un gruppo a un gruppo vicino, è un sostegno visivo all'idea del tessuto; ma non è una prova misurata.
Riproduzione
Che cos'è: Il pulsante di riproduzione, il cursore della data e l'impostazione della velocità sotto la mappa.
Quali dati lo alimentano: L'elenco dei giorni nella risposta di /api/market/frames; ogni fotogramma contiene i valori per titolo di un giorno di borsa.
Che cosa mostra: In riproduzione i giorni scorrono in ordine; il cursore va a un giorno preciso; la velocità è in fotogrammi al secondo.
Che cosa se ne può concludere: Nei periodi movimentati (ad esempio nei giorni in cui inizia un regime turbolento), il fatto che l'intera mappa prenda un solo colore mostra che il movimento riguarda tutto il mercato più che un singolo titolo.
Regime
Che cos'è: La correlazione media tra titoli in una finestra mobile di 63 giorni e la quota del primo autovalore sulla varianza totale; le aree ombreggiate sono periodi turbolenti.
Quali dati lo alimentano: Il risultato di regime dell'ultima esecuzione di analisi, calcolato dai rendimenti residui. La soglia di turbolenza è il 70° percentile della correlazione media.
Che cosa mostra: Quando la correlazione sale, il mercato si muove come un unico blocco; la quota del primo autovalore misura la stessa cosa in un altro modo.
Che cosa se ne può concludere: Nei periodi turbolenti la diversificazione non funziona e i segnali specifici dei titoli si indeboliscono. C · Rilevamento dei cambiamenti alza la sua soglia di allarme in questi periodi; altrimenti in un giorno di crisi ogni titolo darebbe l'allarme.
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