Kaart · Weefsel
Een tweedimensionale kaart van de aandelen, de animatie ervan dag voor dag met de signalen van het gekozen model, en het marktregime.
Marktkaart
Wat het is: Elk punt is een aandeel. Aandelen die dicht bij elkaar liggen, hebben residuele rendementen die samen bewegen. De lijnen vormen de minimale opspannende boom, dus het kortste netwerk dat elk aandeel met zijn meest gelijkende buur verbindt.
Welke gegevens het voeden: Nieuwste analyserun: correlatie uit de residuele rendementen van de laatste 500 handelsdagen, afstand d = √(2(1−ρ)), klassieke multidimensionale schaling. Kleur en grootte komen van het eindpunt /api/market/frames: de backtestsignalen van het gekozen model met een ééndaagse horizon over de laatste 6 maanden.
Wat het laat zien: In het veld richting is de puntkleur groen voor een stijging en rood voor een daling; in het veld activiteit is het de diepte van het amber. De grootte is de omvang van de waarde. De randkleur geeft de sector aan. Een grijs punt betekent geen signaal op die dag. De assen hebben geen eenheid; alleen de afstanden zijn betekenisvol.
Wat je eruit kunt concluderen: Aandelen uit dezelfde sector vormen meestal groepen; ligt een aandeel ver van zijn eigen sector, dan sturen andere dynamieken de koers. Toont de animatie kleuren die zich van de ene groep naar een naburige groep verspreiden, dan is dat een visuele ondersteuning van het weefselidee; maar het is geen gemeten bewijs.
Afspeelbediening
Wat het is: De afspeelknop, de datumschuifregelaar en de snelheidsinstelling onder de kaart.
Welke gegevens het voeden: De lijst van dagen in het antwoord van /api/market/frames; elk beeld bevat de waarden per aandeel van één handelsdag.
Wat het laat zien: Bij het afspelen lopen de dagen op volgorde; de schuifregelaar gaat naar een bepaalde dag; de snelheid is in beelden per seconde.
Wat je eruit kunt concluderen: Kleurt in woelige periodes (bijvoorbeeld op de dagen waarop een turbulent regime begint) de hele kaart één kleur, dan is de beweging marktbreed en niet aandeelspecifiek.
Regime
Wat het is: De gemiddelde correlatie tussen aandelen in een voortschrijdend venster van 63 dagen en het aandeel van de eerste eigenwaarde in de totale variantie; gearceerde vlakken zijn turbulente periodes.
Welke gegevens het voeden: Het regimeresultaat van de nieuwste analyserun, berekend uit residuele rendementen. De turbulentiedrempel is het 70e percentiel van de gemiddelde correlatie.
Wat het laat zien: Stijgt de correlatie, dan beweegt de markt als één blok; het aandeel van de eerste eigenwaarde meet hetzelfde op een andere manier.
Wat je eruit kunt concluderen: In turbulente periodes werkt spreiding niet en worden aandeelspecifieke signalen zwakker. C · Veranderingsdetectie verhoogt in deze periodes zijn alarmdrempel; anders zou op een crisisdag elk aandeel alarm slaan.
De hier gegeven beleggingsinformatie, commentaren en aanbevelingen vallen niet onder beleggingsadvies. Beleggingsadvies wordt verleend op grond van een beleggingsadviesovereenkomst tussen een cliënt en beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders of banken die geen deposito's aannemen. De signalen hier worden met statistische modellen uit historische gegevens gemaakt, voor iedereen gelijk getoond en zijn niet persoonlijk; ze passen mogelijk niet bij uw financiële situatie of uw risico- en rendementsvoorkeuren. Beleggingsbeslissingen nemen uitsluitend op basis van de hier gegeven informatie leidt daarom mogelijk niet tot resultaten die aan uw verwachtingen voldoen.