Mapa · Tecido
Um mapa bidimensional das ações, a sua animação dia a dia com os sinais do modelo selecionado, e o regime de mercado.
Mapa de mercado
O que é: Cada ponto é uma ação. As ações que estão próximas umas das outras têm rendibilidades residuais que se movem em conjunto. As linhas são a árvore de expansão mínima, ou seja, a rede mais curta que liga cada ação ao seu vizinho mais semelhante.
Que dados o alimentam: Última execução de análise: correlação a partir das rendibilidades residuais dos últimos 500 dias negociáveis, distância d = √(2(1−ρ)), escalonamento multidimensional clássico. A cor e o tamanho provêm do ponto de extremidade /api/market/frames: os sinais de backtest do modelo selecionado com um horizonte de um dia nos últimos 6 meses.
O que mostra: No campo direção, a cor do ponto é verde para uma subida e vermelha para uma descida; no campo atividade, é a profundidade do âmbar. O tamanho é a magnitude do valor. A cor do contorno mostra o setor. Um ponto cinzento significa que não houve sinal nesse dia. Os eixos não têm unidades; só as distâncias têm significado.
O que se pode concluir: As ações do mesmo setor costumam agrupar-se; se uma ação está afastada do seu próprio setor, outras dinâmicas estão a determinar o seu preço. Se a animação mostrar cores a espalharem-se de um grupo para um grupo vizinho, isto é um apoio visual à ideia do tecido; mas não é evidência medida.
Jogador
O que é: O botão de reprodução, o cursor de data e a definição de velocidade abaixo do mapa.
Que dados o alimentam: A lista de dias na resposta de /api/market/frames; cada fotograma é os valores por ação de um dia negociável.
O que mostra: Durante a reprodução, os dias avançam por ordem; o cursor vai para um dia específico; a velocidade é fotogramas por segundo.
O que se pode concluir: Em períodos com acontecimentos (por exemplo nos dias em que começa um regime turbulento), o mapa inteiro a mudar para uma única cor mostra que o movimento é de todo o mercado e não específico de uma ação.
Regime
O que é: A correlação média entre as ações numa janela móvel de 63 dias e a parte do primeiro valor próprio na variância total; as áreas sombreadas são períodos turbulentos.
Que dados o alimentam: O resultado do regime da última execução de análise, calculado a partir das rendibilidades residuais. O limiar de turbulência é o percentil 70 da correlação média.
O que mostra: Quando a correlação sobe, o mercado move-se como um único bloco; a parte do primeiro valor próprio mede a mesma coisa de outra forma.
O que se pode concluir: Em períodos turbulentos, a diversificação não funciona e os sinais específicos de cada ação enfraquecem. C · Deteção de alterações aumenta o seu limiar de alarme nestes períodos; caso contrário, todas as ações dariam alarme num dia de crise.
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