マップ · ファブリック
銘柄の2次元マップ、選択したモデルのシグナルによる日ごとのアニメーション、そして市場のレジーム。
市場マップ
これは何か: 各点が1銘柄です。近くに位置する銘柄どうしは残差リターンが一緒に動きます。線は最小全域木、つまり各銘柄を最も似た隣接銘柄に結ぶ最短のネットワークです。
どのデータに基づくか: 直近の分析実行: 直近500取引日の残差リターンからの相関、距離 d = √(2(1−ρ))、古典的多次元尺度構成法。色と大きさは /api/market/frames エンドポイントから: 直近6か月における、選択したモデルの1日期間の backtest シグナル。
何を示すか: 方向のフィールドでは、点の色は上昇で緑、下落で赤です。活動度のフィールドでは琥珀色の濃さになります。大きさは値の大小です。縁の色はセクターを示します。灰色の点はその日シグナルがなかったことを意味します。軸に単位はなく、意味があるのは距離だけです。
そこから何が言えるか: 同じセクターの銘柄はたいてい固まります。ある銘柄が自分のセクターから遠いなら、別の力がその株価を動かしています。アニメーションで色がひとつのクラスターから隣のクラスターへ広がるように見えるなら、それはファブリックという発想の視覚的な裏付けですが、測定された証拠ではありません。
プレイヤー操作
これは何か: マップの下にある再生ボタン、日付スライダー、速度設定。
どのデータに基づくか: /api/market/frames の応答に含まれる日付の一覧。各フレームは1取引日の銘柄ごとの値です。
何を示すか: 再生すると日付が順に進みます。スライダーで特定の日に移動でき、速度は1秒あたりのフレーム数です。
そこから何が言えるか: イベントの多い時期（たとえば乱流レジームが始まる日）には、マップ全体が一色になることで、その動きが銘柄固有ではなく市場全体のものであることが分かります。
レジーム
これは何か: 63日ローリングウィンドウにおける銘柄間の平均相関と、全分散に占める第1固有値の割合。網掛けの領域は乱流の時期です。
どのデータに基づくか: 直近の分析実行のレジーム結果で、残差リターンから計算されます。乱流のしきい値は平均相関の70パーセンタイルです。
何を示すか: 相関が上がると市場は一つの塊のように動きます。第1固有値の割合は同じことを別の形で測ります。
そこから何が言えるか: 乱流の時期には分散投資が効かず、銘柄固有のシグナルも弱まります。C · 変化検知 はこの時期に警報しきい値を引き上げます。そうしなければ危機の日にはすべての銘柄が警報を出してしまうからです。
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