Carte · Tissu

Une carte en deux dimensions des actions, son animation jour par jour avec les signaux du modèle choisi, et le régime de marché.

Carte du marché

Ce que c'est: Chaque point est une action. Les actions proches les unes des autres ont des rendements résiduels qui évoluent ensemble. Les lignes forment l'arbre couvrant minimal, c'est-à-dire le réseau le plus court reliant chaque action à son voisin le plus semblable.

Quelles données l'alimentent: Dernière exécution d'analyse : corrélation des rendements résiduels des 500 derniers jours de bourse, distance d = √(2(1−ρ)), positionnement multidimensionnel classique. La couleur et la taille proviennent du point d'accès /api/market/frames : les signaux de backtest du modèle choisi à l'horizon d'un jour sur les 6 derniers mois.

Ce que cela montre: Dans le champ direction, la couleur du point est verte pour une hausse et rouge pour une baisse ; dans le champ activité, c'est l'intensité de l'ambre. La taille est l'ampleur de la valeur. La couleur du contour indique le secteur. Un point gris signifie aucun signal ce jour-là. Les axes n'ont pas d'unité ; seules les distances ont un sens.

Ce que l'on peut en conclure: Les actions d'un même secteur forment généralement des groupes ; si une action est éloignée de son propre secteur, d'autres dynamiques guident son cours. Si l'animation montre des couleurs se propageant d'un groupe à un groupe voisin, c'est un appui visuel à l'idée de tissu ; mais ce n'est pas une preuve mesurée.

Lecteur

Ce que c'est: Le bouton de lecture, le curseur de date et le réglage de vitesse sous la carte.

Quelles données l'alimentent: La liste des jours de la réponse /api/market/frames ; chaque image contient les valeurs par action d'un jour de bourse.

Ce que cela montre: En lecture, les jours défilent dans l'ordre ; le curseur va à un jour précis ; la vitesse est en images par seconde.

Ce que l'on peut en conclure: Pendant les périodes agitées (par exemple les jours où commence un régime turbulent), le fait que toute la carte prenne une seule couleur montre que le mouvement touche l'ensemble du marché plutôt qu'une action particulière.

Régime

Ce que c'est: La corrélation moyenne entre actions sur une fenêtre glissante de 63 jours et la part de la première valeur propre dans la variance totale ; les zones ombrées sont des périodes turbulentes.

Quelles données l'alimentent: Le résultat de régime de la dernière exécution d'analyse, calculé à partir des rendements résiduels. Le seuil de turbulence est le 70e centile de la corrélation moyenne.

Ce que cela montre: Quand la corrélation augmente, le marché évolue comme un seul bloc ; la part de la première valeur propre mesure la même chose d'une autre manière.

Ce que l'on peut en conclure: En période turbulente, la diversification ne fonctionne pas et les signaux propres aux actions s'affaiblissent. C · Détection de changement relève son seuil d'alerte pendant ces périodes ; sinon, chaque action donnerait l'alerte un jour de crise.

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