Kart · Stoff
Et todimensjonalt kart over aksjene, animasjonen av det dag for dag med signalene fra den valgte modellen, og markedsregimet.
Markedskart
Hva det er: Hvert punkt er en aksje. Aksjer som ligger nær hverandre, har residualavkastninger som beveger seg sammen. Linjene er det minimale spenntreet, altså det korteste nettet som forbinder hver aksje med den naboen den ligner mest på.
Hvilke data den bygger på: Siste analysekjøring: korrelasjon fra residualavkastningene de siste 500 børsdagene, avstand d = √(2(1−ρ)), klassisk multidimensjonal skalering. Farge og størrelse kommer fra endepunktet /api/market/frames: backtest-signalene til den valgte modellen med endagshorisont de siste 6 månedene.
Hva den viser: I retningsfeltet er punktfargen grønn for oppgang og rød for nedgang; i aktivitetsfeltet er den dybden av ravgult. Størrelsen er verdiens størrelse. Kantfargen viser sektoren. Et grått punkt betyr at det ikke var noe signal den dagen. Aksene har ingen enheter; bare avstander er meningsfulle.
Hva man kan slutte av den: Aksjer i samme sektor klumper seg som regel sammen; ligger en aksje langt fra sin egen sektor, er det andre drivkrefter som styrer kursen. Viser animasjonen at farger sprer seg fra én klynge til en naboklynge, er det visuell støtte for stoffideen; men det er ikke målt evidens.
Avspiller
Hva det er: Avspillingsknappen, datoglideren og hastighetsinnstillingen under kartet.
Hvilke data den bygger på: Listen over dager i svaret fra /api/market/frames; hvert bilde er verdiene per aksje for én børsdag.
Hva den viser: Under avspilling går dagene fram i rekkefølge; glideren går til en bestemt dag; hastigheten er bilder per sekund.
Hva man kan slutte av den: I hendelsesrike perioder (for eksempel de dagene et turbulent regime begynner) viser det at hele kartet får én farge, at bevegelsen er markedsomfattende snarere enn aksjespesifikk.
Regime
Hva det er: Den gjennomsnittlige korrelasjonen mellom aksjer i et rullerende vindu på 63 dager, og andelen den første egenverdien har av total varians; skyggelagte områder er turbulente perioder.
Hvilke data den bygger på: Regime-resultatet fra den siste analysekjøringen, beregnet fra residualavkastninger. Turbulensterskelen er 70-persentilen av gjennomsnittskorrelasjonen.
Hva den viser: Når korrelasjonen stiger, beveger markedet seg som én blokk; andelen til den første egenverdien måler det samme på en annen måte.
Hva man kan slutte av den: I turbulente perioder virker ikke diversifisering, og aksjespesifikke signaler svekkes. C · Endringsdeteksjon hever alarmterskelen sin i disse periodene; ellers ville hver eneste aksje utløst alarm på en krisedag.
Investeringsopplysningene, kommentarene og anbefalingene som gis her, faller ikke inn under investeringsrådgivningstjenester. Investeringsrådgivning ytes etter en avtale om investeringsrådgivning som inngås mellom en kunde og meglerhus, porteføljeforvaltningsselskaper eller banker som ikke tar imot innskudd. Signalene her produseres fra historiske data med statistiske modeller, vises likt for alle og er ikke personlig tilpasset; de passer kanskje ikke til din økonomiske situasjon eller til dine preferanser for risiko og avkastning. Å ta investeringsbeslutninger utelukkende på grunnlag av opplysningene som gis her, kan derfor gi resultater som ikke svarer til forventningene dine.