Harita · Şok simülatörü
Bir hisseye verilen şokun, A · Graf yayılımı modelinin öğrendiği yayılım matrisine göre günler içinde nereye ulaştığı.
Şok simülatörü
Ne olduğu: Hisse, şok büyüklüğü ve gün sayısı seçilerek çalıştırılan hesap ve en çok etkilenen hisselerin listesi.
Hangi veriden beslendiği: /api/analysis/shock: son analiz koşusunun A · Graf yayılımı sonucundaki seyrek VAR(1) matrisi W. W'ye yalnız iki dönem testinden geçen bağlar girer: bir hissenin bugünkü artık getirisiyle ötekinin ertesi günkü artık getirisi arasındaki ilişki, eğitim döneminin iki yarısında da aynı yönde t 2 ve üstü olmalıdır. Şok, hissenin kendi artık getiri standart sapmasının katı olarak verilir ve ε(t+1) = W·ε(t) ile ilerletilir. Son bir yılda günlük TL işlem hacminin ortancası hisselerin en düşük dörtte birinde olanlar seyrek işlem olarak işaretlenir.
Neyi gösterdiği: Gün 0 şokun kendisidir. Sonraki her gün için etkilenen hisse sayısı ve en çok etkilenenler listelenir. Çubuk, etkinin ilk şokun ne kadarı olduğunu gösterir; bütün günler aynı ölçektedir, sönen şok küçülür. Sağdaki sayı, piyasa ve sektör hareketinden arındırılmış günlük getiri etkisidir. Üstte şokun ertesi gün kaç hisseye geçtiği, hangi günde söndüğü ve modelin ertesi gün getirilerini ne kadar açıkladığı düz cümleyle yazılır.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Bu bir tahmin değil, modelin ima ettiği yayılımdır. Modelin açıklama gücü %5'in altındaysa ekran uyarı verir: yayılım fiyatlarda güvenilir biçimde görülmez. W büyük ölçüde sıfırsa şok birkaç komşudan öteye gitmez; bu da gecikmeli yayılımın bu veride zayıf olduğunun doğrudan göstergesidir. Ekran kaç olası bağın sınandığını, kaçının geçtiğini ve tesadüfen kaçının beklendiğini yazar; geçen sayı beklenenin iki katından azsa uyarır. Seçilen hissenin bağları iki dönemin t değerleriyle listelenir. Seyrek işlem gören hissede fiyat gecikmeli oluştuğu için bağları sahte olabilir.
Yayılım haritası
Ne olduğu: Kumaş haritasının, seçilen gündeki şok değerleriyle boyanmış hâli.
Hangi veriden beslendiği: Şok simülatörünün sonucu ve son koşunun harita koordinatları.
Neyi gösterdiği: Şokun hangi kümelere ulaştığını ve günler ilerledikçe nasıl söndüğünü gösterir. Noktanın büyüklüğü ilk şokun payıdır; renk yönü gösterir.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Şokun kendi sektörünün dışına sıçraması, iki farklı sektör arasında gecikmeli bir bağ bulunduğunu düşündürür; bu bağın anlamlı olup olmadığı Laboratuvar > A sekmesindeki gecikmeli ilişki tablosundan kontrol edilmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Buradaki sinyaller geçmiş veriden istatistiksel modellerle üretilir, herkese aynı gösterilir ve kişiye özel değildir; mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.