Kaart · Schoksimulator
Waar een schok op één aandeel in de loop van de dagen terechtkomt, volgens de verspreidingsmatrix die A · Verspreiding over graaf heeft geleerd.
Schoksimulator
Wat het is: Een berekening die wordt uitgevoerd door een aandeel, een schokgrootte en een aantal dagen te kiezen, en de lijst van de sterkst getroffen aandelen.
Welke gegevens het voeden: /api/analysis/shock: de ijle VAR(1)-matrix W in het resultaat van A · Verspreiding over graaf van de nieuwste analyserun. Alleen verbindingen die de toets over twee perioden doorstaan, komen in W: de relatie tussen het residuele rendement van het ene aandeel vandaag en dat van het andere de volgende dag moet in beide helften van de trainingsperiode in dezelfde richting een t van 2 of meer hebben. De schok wordt opgegeven als veelvoud van de standaardafwijking van het eigen residuele rendement van het aandeel en voortgezet met ε(t+1) = W·ε(t). Aandelen waarvan het mediane dagelijkse handelsvolume in TL over het afgelopen jaar in het laagste kwart ligt, worden als weinig verhandeld gemarkeerd.
Wat het laat zien: Dag 0 is de schok zelf. Voor elke volgende dag worden het aantal getroffen aandelen en de sterkst getroffen aandelen vermeld. De balk toont welk deel van de beginschok het effect is; alle dagen staan op dezelfde schaal, en een uitdovende schok wordt kleiner. Het getal rechts is het effect op het dagrendement na aftrek van markt- en sectorbewegingen. Bovenaan zegt een eenvoudige zin aan hoeveel aandelen de schok de volgende dag wordt doorgegeven, op welke dag hij uitdooft en hoeveel van de rendementen van de volgende dag het model verklaart.
Wat je eruit kunt concluderen: Dit is geen voorspelling, maar de verspreiding die het model impliceert. Is de verklarende kracht van het model lager dan 5%, dan geeft het scherm een waarschuwing: de verspreiding is niet betrouwbaar zichtbaar in de koersen. Is W grotendeels nul, dan komt de schok niet verder dan enkele buren; dat is een directe aanwijzing dat vertraagde verspreiding in deze gegevens zwak is. Het scherm vermeldt hoeveel mogelijke verbindingen zijn getoetst, hoeveel er zijn geslaagd en hoeveel er bij toeval te verwachten zouden zijn; het waarschuwt als het aantal geslaagde minder dan het dubbele van het verwachte aantal is. De verbindingen van het gekozen aandeel worden vermeld met de t-waarden van de twee perioden. Bij een weinig verhandeld aandeel vormt de koers zich met vertraging, dus kunnen de verbindingen ervan schijnverbindingen zijn.
Verspreidingskaart
Wat het is: De weefselkaart, gekleurd met de schokwaarden op de gekozen dag.
Welke gegevens het voeden: Het resultaat van de schoksimulator en de kaartcoördinaten van de nieuwste run.
Wat het laat zien: Ze laat zien welke groepen de schok bereikt en hoe hij met de dagen uitdooft. De grootte van een punt is het aandeel in de beginschok; de kleur geeft de richting aan.
Wat je eruit kunt concluderen: Springt een schok buiten zijn eigen sector, dan wijst dat op een vertraagde verbinding tussen twee verschillende sectoren; of die verbinding significant is, moet worden gecontroleerd in de tabel met vertraagde relaties op het tabblad Lab > A.
De hier gegeven beleggingsinformatie, commentaren en aanbevelingen vallen niet onder beleggingsadvies. Beleggingsadvies wordt verleend op grond van een beleggingsadviesovereenkomst tussen een cliënt en beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders of banken die geen deposito's aannemen. De signalen hier worden met statistische modellen uit historische gegevens gemaakt, voor iedereen gelijk getoond en zijn niet persoonlijk; ze passen mogelijk niet bij uw financiële situatie of uw risico- en rendementsvoorkeuren. Beleggingsbeslissingen nemen uitsluitend op basis van de hier gegeven informatie leidt daarom mogelijk niet tot resultaten die aan uw verwachtingen voldoen.