マップ · ショックシミュレーター
A · グラフ拡散 が学習した伝播行列に従って、1銘柄に与えたショックが日を追ってどこまで届くか。
ショックシミュレーター
これは何か: 銘柄、ショックの大きさ、日数を選んで実行する計算と、最も影響を受けた銘柄の一覧。
どのデータに基づくか: /api/analysis/shock: 直近の分析実行の A · グラフ拡散 の結果に含まれる疎な VAR(1) 行列 W。W に入るのは2期間検定を通過したリンクだけです: ある銘柄の今日の残差リターンと、もう一方の翌日の残差リターンとの関係が、訓練期間の両方の半分で同じ方向に t 2以上である必要があります。ショックはその銘柄自身の残差リターンの標準偏差の倍数として与えられ、ε(t+1) = W·ε(t) で先へ伝えられます。過去1年の1日あたり中央値売買代金（TL）が下位4分の1に入る銘柄は、売買が薄いと表示されます。
何を示すか: 0日目はショックそのものです。以降の各日について、影響を受けた銘柄数と最も影響を受けた銘柄が一覧表示されます。バーはその影響が初期ショックの何割かを示し、すべての日が同じ尺度なので、減衰するショックは小さくなっていきます。右の数値は市場とセクターの動きを除いた日次リターンへの影響です。上部には、ショックが翌日に何銘柄へ伝わるか、何日目に消えるか、モデルが翌日リターンのどれだけを説明するかを平易な一文で示します。
そこから何が言えるか: これは予測ではなく、モデルが含意する伝播です。モデルの説明力が5%未満なら、画面は警告を出します: 伝播は価格の中で確かには見えません。W の大部分がゼロなら、ショックは数社の隣接企業より先へは進みません。これはこのデータでラグのある伝播が弱いことの直接の証拠です。画面には、いくつの候補リンクを検定し、いくつが通過し、偶然ならいくつが期待されるかが表示され、通過数が期待数の2倍未満なら警告します。選択した銘柄のリンクは、2期間の t 値とともに一覧表示されます。売買の薄い銘柄では価格形成が遅れるため、そのリンクは見せかけかもしれません。
伝播マップ
これは何か: 選択した日のショックの値で色付けしたファブリックのマップ。
どのデータに基づくか: ショックシミュレーターの結果と、直近の実行のマップ座標。
何を示すか: ショックがどのクラスターに届き、日が経つにつれてどう消えていくかを示します。点の大きさは初期ショックに占める割合、色は方向を示します。
そこから何が言えるか: ショックが自分のセクターの外へ飛ぶ場合、異なる2つのセクター間にラグのあるリンクがあることを示唆します。そのリンクが有意かどうかは ラボ > A タブのラグのある関係の表で確認してください。
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