Laboratuvar · Karşılaştırma
Dört modelin ve dört baz çizgisinin aynı dönemde, aynı ölçütlerle tek tabloda karşılaştırılması.
Ufuk başına karşılaştırma tablosu
Ne olduğu: Her ufuk için modellerin isabet oranı, %95 aralığı, gözlem sayısı ve bilgi katsayısı; altında gri satırlarda baz çizgileri.
Hangi veriden beslendiği: Seçili koşunun evaluation sonucu; walk-forward (750 gün eğitim, 63 gün test, kaydırarak). Her katmanda modeller yalnız eğitim verisiyle yeniden tahmin edilir.
Neyi gösterdiği: Modellerin ve naif kuralların aynı test günlerindeki başarısı. İsabet her yerde aynı tanımlanır: sinyalin yönü ile ufkun sonundaki artık getirinin işareti aynıysa isabettir. Artık getiri, hissenin getirisinden piyasa (XU100), sektör ve USD/TRY etkisinin çıkarılmış hâlidir; yani fiyatın kendisi değildir.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Bir modelin aralığı baz çizgilerinin aralığıyla örtüşüyorsa o model bir şey bulmamıştır. Bu tablo artık getiriye göredir; ham getirideki karşılığı için Performans ekranına bakın.
İkili testler
Ne olduğu: Model çiftlerinin aynı hisse-günlerde eşleştirilmiş karşılaştırması.
Hangi veriden beslendiği: Seçili koşunun evaluation sonucu; McNemar ve Diebold-Mariano testleri.
Neyi gösterdiği: Her ufuk ve çift için karar: hangi modelin önde olduğu ve p-değeri ya da "henüz ayırt edilemiyor".
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Bir modelin "önde" çıkması, farkın ekonomik olarak anlamlı olduğunu göstermez; isabet farkı ve maliyetli portföy birlikte değerlendirilmelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Buradaki sinyaller geçmiş veriden istatistiksel modellerle üretilir, herkese aynı gösterilir ve kişiye özel değildir; mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.