Lab · Vergelijking
Een vergelijking van de vier modellen en de vier referenties in één tabel, over dezelfde periode en met dezelfde maatstaven.
Vergelijkingstabel per horizon
Wat het is: Voor elke horizon het trefpercentage van de modellen, het 95%-interval, het aantal waarnemingen en de informatiecoëfficiënt; de referenties in grijze rijen eronder.
Welke gegevens het voeden: Het evaluatieresultaat van de gekozen run; walk-forward (750 dagen training, 63 dagen test, voortschrijdend). In elke fold worden de modellen opnieuw geschat met alleen de trainingsgegevens.
Wat het laat zien: De prestaties van de modellen en de naïeve regels op dezelfde testdagen. Een treffer is overal hetzelfde gedefinieerd: de richting van het signaal en het teken van het residuele rendement aan het eind van de horizon zijn gelijk. Het residuele rendement is het rendement van het aandeel zonder het effect van de markt (XU100), de sector en USD/TRY; het is niet de koers zelf.
Wat je eruit kunt concluderen: Overlapt het interval van een model met die van de referenties, dan heeft dat model niets gevonden. Deze tabel gaat over het residuele rendement; de tegenhanger met ruw rendement staat op het scherm Prestaties.
Paarsgewijze toetsen
Wat het is: Een gepaarde vergelijking van modelparen op dezelfde aandeeldagen.
Welke gegevens het voeden: Het evaluatieresultaat van de gekozen run; McNemar- en Diebold–Mariano-toetsen.
Wat het laat zien: Voor elke horizon en elk paar het oordeel: welk model voorop ligt en de p-waarde, of „nog niet te onderscheiden”.
Wat je eruit kunt concluderen: Dat een model „voorop” ligt, laat niet zien dat het verschil economisch betekenisvol is; het verschil in trefpercentage en de portefeuille met kosten moeten samen worden beoordeeld.
De hier gegeven beleggingsinformatie, commentaren en aanbevelingen vallen niet onder beleggingsadvies. Beleggingsadvies wordt verleend op grond van een beleggingsadviesovereenkomst tussen een cliënt en beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders of banken die geen deposito's aannemen. De signalen hier worden met statistische modellen uit historische gegevens gemaakt, voor iedereen gelijk getoond en zijn niet persoonlijk; ze passen mogelijk niet bij uw financiële situatie of uw risico- en rendementsvoorkeuren. Beleggingsbeslissingen nemen uitsluitend op basis van de hier gegeven informatie leidt daarom mogelijk niet tot resultaten die aan uw verwachtingen voldoen.