Lab · Sammenligning
En sammenligning av de fire modellene og de fire referansene i én tabell, over samme periode og med de samme målene.
Sammenligningstabell etter horisont
Hva det er: For hver horisont modellenes treffrate, 95 %-intervall, antall observasjoner og informasjonskoeffisient; referansene i grå rader under.
Hvilke data den bygger på: Evalueringsresultatet fra den valgte kjøringen; walk-forward (750 dagers trening, 63 dagers test, rullerende). I hver fold estimeres modellene på nytt med bare treningsdataene.
Hva den viser: Ytelsen til modellene og de naive reglene på de samme testdagene. Et treff defineres likt overalt: signalets retning og fortegnet til residualavkastningen ved slutten av horisonten er det samme. Residualavkastningen er aksjens avkastning der virkningen av markedet (XU100), sektoren og USD/TRY er fjernet; det er ikke kursen selv.
Hva man kan slutte av den: Overlapper intervallet til en modell intervallene til referansene, har den modellen ikke funnet noe. Denne tabellen er på residualavkastning; for motstykket på rå avkastning, se skjermbildet Ytelse.
Parvise tester
Hva det er: En parvis sammenligning av modellpar på de samme aksjedagene.
Hvilke data den bygger på: Evalueringsresultatet fra den valgte kjøringen; McNemar- og Diebold–Mariano-testene.
Hva den viser: For hver horisont og hvert par: konklusjonen om hvilken modell som ligger foran, og p-verdien, eller «ennå ikke mulig å skille».
Hva man kan slutte av den: At en modell kommer ut «foran», viser ikke at forskjellen er økonomisk meningsfull; forskjellen i treffrate og porteføljen med kostnader bør vurderes sammen.
Investeringsopplysningene, kommentarene og anbefalingene som gis her, faller ikke inn under investeringsrådgivningstjenester. Investeringsrådgivning ytes etter en avtale om investeringsrådgivning som inngås mellom en kunde og meglerhus, porteføljeforvaltningsselskaper eller banker som ikke tar imot innskudd. Signalene her produseres fra historiske data med statistiske modeller, vises likt for alle og er ikke personlig tilpasset; de passer kanskje ikke til din økonomiske situasjon eller til dine preferanser for risiko og avkastning. Å ta investeringsbeslutninger utelukkende på grunnlag av opplysningene som gis her, kan derfor gi resultater som ikke svarer til forventningene dine.