Laboratoire · Comparaison
Une comparaison des quatre modèles et des quatre références dans un seul tableau, sur la même période et avec les mêmes mesures.
Tableau comparatif par horizon
Ce que c'est: Pour chaque horizon, le taux de réussite des modèles, l'intervalle à 95 %, le nombre d'observations et le coefficient d'information ; les références sur des lignes grises en dessous.
Quelles données l'alimentent: Le résultat d'évaluation de l'exécution sélectionnée ; walk-forward (750 jours d'entraînement, 63 jours de test, glissant). À chaque pli, les modèles sont réestimés avec les seules données d'entraînement.
Ce que cela montre: La performance des modèles et des règles naïves sur les mêmes jours de test. Une réussite est définie de la même façon partout : la direction du signal et le signe du rendement résiduel en fin d'horizon sont identiques. Le rendement résiduel est le rendement de l'action débarrassé de l'effet du marché (XU100), du secteur et de l'USD/TRY ; ce n'est pas le cours lui-même.
Ce que l'on peut en conclure: Si l'intervalle d'un modèle chevauche ceux des références, ce modèle n'a rien trouvé. Ce tableau porte sur le rendement résiduel ; son équivalent en rendement brut se trouve sur l'écran Performance.
Tests par paires
Ce que c'est: Une comparaison appariée de paires de modèles sur les mêmes jours-actions.
Quelles données l'alimentent: Le résultat d'évaluation de l'exécution sélectionnée ; tests de McNemar et de Diebold–Mariano.
Ce que cela montre: Pour chaque horizon et chaque paire, le verdict : quel modèle est en tête et la valeur p, ou « pas encore distinguable ».
Ce que l'on peut en conclure: Qu'un modèle soit « en tête » ne montre pas que la différence est économiquement significative ; l'écart de taux de réussite et le portefeuille avec frais doivent être évalués ensemble.
Les informations, commentaires et recommandations d'investissement fournis ici ne relèvent pas du conseil en investissement. Le conseil en investissement est fourni dans le cadre d'un contrat de conseil en investissement conclu entre le client et des sociétés d'intermédiation, des sociétés de gestion de portefeuille ou des banques n'acceptant pas de dépôts. Les signaux présentés ici sont produits à partir de données historiques au moyen de modèles statistiques, sont affichés à l'identique pour tous et ne sont pas personnalisés ; ils peuvent ne pas convenir à votre situation financière ni à vos préférences en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre des décisions d'investissement sur la seule base des informations fournies ici peut ne pas produire des résultats conformes à vos attentes.