ラボ · 比較
4つのモデルと4つのベンチマークを、同じ期間・同じ指標で1つの表にまとめた比較。
期間別の比較表
これは何か: 各期間について、モデルの的中率、95%区間、観測数、情報係数。下の灰色の行はベンチマークです。
どのデータに基づくか: 選択した実行の評価結果。walk-forward（訓練750日、テスト63日、ローリング）。各フォールドでモデルは訓練データだけで再推定されます。
何を示すか: 同じテスト日におけるモデルと素朴なルールの成績。的中の定義はどこでも同じです: シグナルの方向と、期間終了時の残差リターンの符号が一致すること。残差リターンは、市場 (XU100)、セクター、USD/TRY の影響を除いた銘柄のリターンであり、価格そのものではありません。
そこから何が言えるか: あるモデルの区間がベンチマークの区間と重なるなら、そのモデルは何も見つけていません。この表は残差リターンに基づきます。生リターンでの対応表はパフォーマンス画面をご覧ください。
ペアごとの検定
これは何か: 同じ銘柄日におけるモデルのペアの対応のある比較。
どのデータに基づくか: 選択した実行の評価結果。McNemar 検定と Diebold–Mariano 検定。
何を示すか: 各期間・各ペアについての判定: どちらのモデルが上回るかと p 値、または「まだ区別できません」。
そこから何が言えるか: あるモデルが「上回る」と出ても、その差が経済的に意味があるとは限りません。的中率の差とコストを含むポートフォリオを併せて評価すべきです。
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