Laboratorio · Confronto
Un confronto tra i quattro modelli e i quattro riferimenti in un'unica tabella, sullo stesso periodo e con le stesse misure.
Tabella di confronto per orizzonte
Che cos'è: Per ogni orizzonte, il tasso di successo dei modelli, l'intervallo al 95%, il numero di osservazioni e il coefficiente di informazione; i riferimenti in righe grigie sotto.
Quali dati lo alimentano: Il risultato della valutazione dell'esecuzione selezionata; walk-forward (750 giorni di addestramento, 63 giorni di test, a scorrimento). In ogni fold i modelli sono ristimati solo con i dati di addestramento.
Che cosa mostra: La performance dei modelli e delle regole ingenue negli stessi giorni di test. Un successo è definito ovunque allo stesso modo: la direzione del segnale e il segno del rendimento residuo a fine orizzonte coincidono. Il rendimento residuo è il rendimento del titolo depurato dall'effetto del mercato (XU100), del settore e di USD/TRY; non è il prezzo stesso.
Che cosa se ne può concludere: Se l'intervallo di un modello si sovrappone a quelli dei riferimenti, quel modello non ha trovato nulla. Questa tabella riguarda il rendimento residuo; la controparte con rendimento grezzo è nella schermata Performance.
Test a coppie
Che cos'è: Un confronto appaiato di coppie di modelli negli stessi giorni-titolo.
Quali dati lo alimentano: Il risultato della valutazione dell'esecuzione selezionata; test di McNemar e di Diebold–Mariano.
Che cosa mostra: Per ogni orizzonte e coppia, il verdetto: quale modello è in testa e il valore p, oppure «non ancora distinguibile».
Che cosa se ne può concludere: Che un modello sia «in testa» non dimostra che la differenza sia economicamente rilevante; la differenza di tasso di successo e il portafoglio con i costi vanno valutati insieme.
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