लैब · तुलना
चार मॉडलों और चार बेंचमार्क की एक ही तालिका में तुलना, एक ही अवधि पर और एक ही मापों से।
क्षितिज के अनुसार तुलना तालिका
यह क्या है: हर क्षितिज के लिए मॉडलों की हिट दर, 95% अंतराल, प्रेक्षणों की संख्या और सूचना गुणांक; नीचे धूसर पंक्तियों में बेंचमार्क।
इसे कौन-सा डेटा चलाता है: चुने गए रन का मूल्यांकन परिणाम; walk-forward (750 दिन प्रशिक्षण, 63 दिन परीक्षण, चल)। हर फ़ोल्ड में मॉडल केवल प्रशिक्षण डेटा से फिर आँके जाते हैं।
यह क्या दिखाता है: उन्हीं परीक्षण दिनों पर मॉडलों और सरल नियमों का प्रदर्शन। हिट की परिभाषा हर जगह एक ही है: संकेत की दिशा और क्षितिज के अंत के अवशिष्ट रिटर्न का चिह्न एक हों। अवशिष्ट रिटर्न शेयर का वह रिटर्न है जिसमें बाज़ार (XU100), क्षेत्र और USD/TRY का प्रभाव हटा दिया गया है; यह भाव स्वयं नहीं है।
इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है: यदि किसी मॉडल का अंतराल बेंचमार्क के अंतरालों से अतिव्यापी हो, तो उस मॉडल ने कुछ नहीं पाया। यह तालिका अवशिष्ट रिटर्न पर है; कच्चे रिटर्न वाली इसकी जोड़ी प्रदर्शन स्क्रीन पर देखें।
युग्मवार जाँचें
यह क्या है: एक ही शेयर-दिनों पर मॉडल युग्मों की युग्मित तुलना।
इसे कौन-सा डेटा चलाता है: चुने गए रन का मूल्यांकन परिणाम; McNemar और Diebold–Mariano जाँचें।
यह क्या दिखाता है: हर क्षितिज और युग्म के लिए निर्णय: कौन-सा मॉडल आगे है और p-मान, या «अभी अंतर नहीं बताया जा सकता»।
इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है: किसी मॉडल का «आगे» निकलना यह नहीं दिखाता कि अंतर आर्थिक रूप से सार्थक है; हिट दर का अंतर और लागत सहित पोर्टफोलियो साथ मिलाकर देखे जाने चाहिए।
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