Hisse · Faktör serileri
Artık getirinin hesaplanmasında kullanılan kaydırmalı betalar ve gerçekleşen oynaklık.
Faktör katsayıları ve oynaklık
Ne olduğu: Piyasa betası, sektör betası, USD/TRY betası ve 21 günlük gerçekleşen oynaklık çizgileri.
Hangi veriden beslendiği: return_daily tablosu: beta_market, beta_sector, beta_fx ve realized_vol. Betalar 250 günlük pencereyle ve yalnız t-1'e kadarki veriyle tahmin edilir; ardından her günün artıkları betalara karşı kesitsel olarak dikleştirilir.
Neyi gösterdiği: Hissenin piyasaya, kendi sektörüne ve kura ne kadar duyarlı olduğunun zaman içindeki değişimini gösterir. İlk 250 günde beta yoktur.
Buradan ne sonuç çıkarılabilir: Betada ani bir sıçrama genellikle tek bir büyük hareketin pencereye girdiğini gösterir. Sektör betası, kaynaklarda sektör endeksi bulunmadığı için sektör üyelerinin ortalamasından türetilmiş bir faktöre göredir. Kaydırmalı betaların trendi yutması, Performans ekranındaki "artık / ham getiri" farkının kaynağıdır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Buradaki sinyaller geçmiş veriden istatistiksel modellerle üretilir, herkese aynı gösterilir ve kişiye özel değildir; mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.