Titolo · Serie dei fattori
I beta mobili e la volatilità realizzata usati nel calcolo del rendimento residuo.
Coefficienti dei fattori e volatilità
Che cos'è: Linee per il beta di mercato, il beta di settore, il beta USD/TRY e la volatilità realizzata a 21 giorni.
Quali dati lo alimentano: La tabella return_daily: beta_market, beta_sector, beta_fx e realized_vol. I beta sono stimati con una finestra di 250 giorni usando solo i dati fino a t-1; poi i residui di ogni giorno sono ortogonalizzati trasversalmente rispetto ai beta.
Che cosa mostra: Mostra come cambia nel tempo la sensibilità del titolo al mercato, al proprio settore e al tasso di cambio. Nei primi 250 giorni non c'è beta.
Che cosa se ne può concludere: Un salto improvviso di un beta di solito significa che un singolo grande movimento è entrato nella finestra. Poiché le fonti non hanno indici settoriali, il beta di settore si riferisce a un fattore derivato dalla media dei componenti del settore. L'assorbimento del trend da parte dei beta mobili è l'origine del divario «rendimento residuo / grezzo» nella schermata Performance.
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