Action · Séries de facteurs
Les bêtas glissants et la volatilité réalisée utilisés pour calculer le rendement résiduel.
Coefficients des facteurs et volatilité
Ce que c'est: Des lignes pour le bêta marché, le bêta secteur, le bêta USD/TRY et la volatilité réalisée à 21 jours.
Quelles données l'alimentent: La table return_daily : beta_market, beta_sector, beta_fx et realized_vol. Les bêtas sont estimés sur une fenêtre de 250 jours avec les seules données jusqu'à t-1 ; ensuite, les résidus de chaque jour sont orthogonalisés en coupe transversale par rapport aux bêtas.
Ce que cela montre: Elle montre comment la sensibilité de l'action au marché, à son propre secteur et au taux de change évolue dans le temps. Il n'y a pas de bêta sur les 250 premiers jours.
Ce que l'on peut en conclure: Un saut soudain d'un bêta signifie généralement qu'un seul grand mouvement est entré dans la fenêtre. Comme les sources n'ont pas d'indices sectoriels, le bêta secteur se rapporte à un facteur dérivé de la moyenne des membres du secteur. L'absorption de la tendance par les bêtas glissants est à l'origine de l'écart « rendement résiduel / brut » de l'écran Performance.
Les informations, commentaires et recommandations d'investissement fournis ici ne relèvent pas du conseil en investissement. Le conseil en investissement est fourni dans le cadre d'un contrat de conseil en investissement conclu entre le client et des sociétés d'intermédiation, des sociétés de gestion de portefeuille ou des banques n'acceptant pas de dépôts. Les signaux présentés ici sont produits à partir de données historiques au moyen de modèles statistiques, sont affichés à l'identique pour tous et ne sont pas personnalisés ; ils peuvent ne pas convenir à votre situation financière ni à vos préférences en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre des décisions d'investissement sur la seule base des informations fournies ici peut ne pas produire des résultats conformes à vos attentes.