शेयर · कारक शृंखलाएँ
अवशिष्ट रिटर्न निकालने में उपयोग होने वाले चल बीटा और वास्तविक अस्थिरता।
कारक गुणांक और अस्थिरता
यह क्या है: बाज़ार बीटा, क्षेत्र बीटा, USD/TRY बीटा और 21-दिन की वास्तविक अस्थिरता की रेखाएँ।
इसे कौन-सा डेटा चलाता है: return_daily तालिका: beta_market, beta_sector, beta_fx और realized_vol। बीटा 250-दिन की खिड़की से केवल t-1 तक के डेटा से आँके जाते हैं; फिर हर दिन के अवशेषों को बीटा के सापेक्ष अनुप्रस्थ रूप से लंबवत किया जाता है।
यह क्या दिखाता है: यह दिखाता है कि बाज़ार, अपने क्षेत्र और विनिमय दर के प्रति शेयर की संवेदनशीलता समय के साथ कैसे बदलती है। पहले 250 दिनों में कोई बीटा नहीं होता।
इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है: किसी बीटा में अचानक उछाल का अर्थ आमतौर पर यह होता है कि कोई एक बड़ी गति खिड़की में आ गई है। चूँकि स्रोतों के पास क्षेत्र सूचकांक नहीं हैं, क्षेत्र बीटा उस कारक के सापेक्ष है जो क्षेत्र के सदस्यों के औसत से व्युत्पन्न होता है। चल बीटा का प्रवृत्ति सोख लेना ही प्रदर्शन स्क्रीन पर «अवशिष्ट / कच्चा रिटर्न» अंतर का स्रोत है।
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